Сравнение CLU.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и S&P 500 (^GSPC).
CLU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLU.TO или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между CLU.TO и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CLU.TO и ^GSPC
Основные характеристики
CLU.TO:
0.37
^GSPC:
0.48
CLU.TO:
0.61
^GSPC:
0.80
CLU.TO:
1.10
^GSPC:
1.12
CLU.TO:
0.33
^GSPC:
0.49
CLU.TO:
1.24
^GSPC:
1.90
CLU.TO:
4.44%
^GSPC:
4.90%
CLU.TO:
14.62%
^GSPC:
19.37%
CLU.TO:
-39.93%
^GSPC:
-56.78%
CLU.TO:
-7.35%
^GSPC:
-7.82%
Доходность по периодам
С начала года, CLU.TO показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции CLU.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.43% соответственно.
CLU.TO
-1.78%
11.06%
-5.38%
5.37%
14.00%
7.25%
^GSPC
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CLU.TO и ^GSPC
CLU.TO
^GSPC
Сравнение CLU.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CLU.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CLU.TO за все время составила -39.93%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLU.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLU.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares US Fundamental Index ETF (CLU.TO) составляет 6.72%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что CLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.